代碼架構(gòu)
以自己的回測(cè)框架為例。主要包含下面兩個(gè)文件

backtest/
backtest.py
broker.py
backtest.py主要提供BackTest這個(gè)類用于提供回測(cè)框架，暴露以下鉤子函數(shù).

            
              def initialize(self):
    """在回測(cè)開始前的初始化"""
    pass

def before_on_tick(self, tick):
    pass

def after_on_tick(self, tick):
    pass

def before_trade(self, order):
    """在交易之前會(huì)調(diào)用此函數(shù)

    可以在此放置資金管理及風(fēng)險(xiǎn)管理的代碼
    如果返回True就允許交易，否則放棄交易
    """
    return True

def on_order_ok(self, order):
    """當(dāng)訂單執(zhí)行成功后調(diào)用"""
    pass

def on_order_timeout(self, order):
    """當(dāng)訂單超時(shí)后調(diào)用"""
    pass

def finish(self):
    """在回測(cè)結(jié)束后調(diào)用"""
    pass

@abstractmethod
def on_tick(self, bar):
    """
    回測(cè)實(shí)例必須實(shí)現(xiàn)的方法，并編寫自己的交易邏輯
    """
    pass